作者简介

拉瑟·海耶·佩德森（Lasse Heje Pedersen） 斯坦福大学商学院博士，哥本哈根商学院和纽约大学斯特恩商学院金融学教授，美国量化基金AQR公司合伙人，纽约联邦储备银行货币政策委员会、纳斯达克经济咨询委员会、富时集团经济咨询委员会成员，美国金融协会董事，多家知名期刊编委，如《金融杂志》（The Journal of Finance）和《经济学季刊》（The Quarterly Journal of Economics）。既是一位杰出的学者，也是一名成功的基金经理。研究领域：流动性风险、资产定价和交易策略。其研究成果被广泛引用，包括美国联邦储备系统前主席伯南克及其他国家的中央银行行长等。曾荣获多个奖项，包括贝纳塞尔奖（颁发给欧洲40岁以下优秀的经济学家）、法兰西银行-TSE奖、法玛-DFA奖和迈克尔·布伦南奖。

◆ 译者简介
卢 旸 纽约大学斯特恩商学院金融学博士，现任美国对冲基金Point72（前SAC）资深基金经理，有近20年的全球量化策略研究和投资管理经验，曾担任美国蓝山资本管理公司量化投资总监，以及美国量化基金AQR公司全球股票策略研究总监及资深基金经理，均管理超过百亿美元的全球资产。兼任中欧国际工商学院客座教授。

目　　录

部分 主动型投资
第1章　了解对冲基金和其他精明的投资者
1.1　业绩目标和费用
1.2　业绩表现
1.3　对冲基金的组织结构
1.4　对冲基金在经济中的角色
第2章　评估交易策略：业绩衡量
2.1　阿尔法和贝塔
2.2　风险回报比率
2.3　衡量投资业绩
2.4　时间维度和计算年化收益率
2.5　业绩水准
2.6　基金回撤率
2.7　调整流动性和滞后价格对业绩的影响

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