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作者简介

拉瑟·海耶·佩德森(Lasse Heje Pedersen) 斯坦福大学商学院博士,哥本哈根商学院和纽约大学斯特恩商学院金融学教授,美国量化基金AQR公司合伙人,纽约联邦储备银行货币政策委员会、纳斯达克经济咨询委员会、富时集团经济咨询委员会成员,美国金融协会董事,多家知名期刊编委,如《金融杂志》(The Journal of Finance)和《经济学季刊》(The Quarterly Journal of Economics)。既是一位杰出的学者,也是一名成功的基金经理。研究领域:流动性风险、资产定价和交易策略。其研究成果被广泛引用,包括美国联邦储备系统前主席伯南克及其他国家的中央银行行长等。曾荣获多个奖项,包括贝纳塞尔奖(颁发给欧洲40岁以下优秀的经济学家)、法兰西银行-TSE奖、法玛-DFA奖和迈克尔·布伦南奖。

◆ 译者简介
卢 旸 纽约大学斯特恩商学院金融学博士,现任美国对冲基金Point72(前SAC)资深基金经理,有近20年的全球量化策略研究和投资管理经验,曾担任美国蓝山资本管理公司量化投资总监,以及美国量化基金AQR公司全球股票策略研究总监及资深基金经理,均管理超过百亿美元的全球资产。兼任中欧国际工商学院客座教授。

目  录

部分 主动型投资
第1章 了解对冲基金和其他精明的投资者
1.1 业绩目标和费用
1.2 业绩表现
1.3 对冲基金的组织结构
1.4 对冲基金在经济中的角色
第2章 评估交易策略:业绩衡量
2.1 阿尔法和贝塔
2.2 风险回报比率
2.3 衡量投资业绩
2.4 时间维度和计算年化收益率
2.5 业绩水准
2.6 基金回撤率
2.7 调整流动性和滞后价格对业绩的影响

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